금감원, 아태지역 내 개도국에 금융감독 기법 전수

금융감독원이 아시아개발은행(ADB) 주재 워크샵에서 국내 최초로 자체 개발한 '거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS)'을 발표했다.

금감원은 필리핀 마닐라에서 열린 '아시아지역 내 감독 및 금융 안정망 강화'를 위한 ADB 워크샵에 초청돼 아시아 지역의 새로운 거시건전성 감독 수단에 대한 기술 세션에서 이 모형을 설명했다고 15일 밝혔다.

스트레스 테스트는 심각한 경제‧금융위기 상황을 가정하고 이에 따른 금융산업과 금융회사의 금융 안정성 등을 계량 평가하는 리스크관리 기법이다. 금감원은 지난해 말 전 금융권역을 대상으로 거시건전성 스트레스테스트 모형(STARS-I) 개발을 완료했다. 올해 하반기에는 스트레스 테스트 모형의 고도화(STATRS-II)를 진행 중이다.

이번 설명회는 올해 초 미국 워싱턴에서 열린 IMF(국제통화기금) 세미나에 이어 국제기구를 통해 금감원의 스트레스 테스트 모형을 설명하는 두 번째 자리다.

지난 IMF 발표에서는 부도 시계열 데이터가 상대적으로 짧은 비은행 권역에 대한 스트레스 테스트 방법론을 소개해 데이터 부족을 해결할 수 있는 인상적인 방안이라는 평가를 받았다.

금감원은 이번 ADB 워크샵에서 금융감독 혁신과제 일환으로 진행 중인 '다중채무자의 부도 전염효과 추정 방법론'을 추가 발표했다.

지난달 9일 금융감독 혁신과제 중 '금융시장 불안요인 선제적 대응'에 포함된 내용이다.

여러 금융권역에서 동시에 대출을 받은 차주의 부실의 경우, 한 권역에서 대출 부실이 발생하면 다른 권역 대출의 부실로 도미노처럼 이어지는 현상을 몬테카를로 시뮬레이션으로 모형화해 추정한 것이다. 

금감원 관계자는 "이 방법론은 국내 가계부채의 약한 고리로 지목되고 있는 다중채무자의 부실로 인해 여러 권역의 금융회사가 연쇄적으로 부실해지는 위험을 추정하는 방법론"이라며 "세계최초로 소개된다는 점에서 의의가 있다"고 설명했다.

이번 ADB 워크샵에는 아태지역 금융감독당국과 중앙은행, ECB(유럽중앙은행), 학계 관계자들이 참석했다.