금융감독원이 최근 시장 변동성 확대에 대응해 증권업계에 선제적인 리스크 관리와 투자자 보호 강화를 강력히 주문했다.
금융감독원은 24일 오전 금융투자협회에서 서재완 금융투자부문 부원장보 주재로 국내 주요 10개 증권사의 리스크담당 임원(CRO)들과 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 최근 신용융자와 미수거래 등 레버리지 투자가 급증하면서 시장 전반의 잠재적 위험요인이 커짐에 따라 증권사의 대응 태세를 점검하기 위해 마련됐다.
서재완 부원장보는 이날 간담회에서 "증권사들이 규정에 근거한 기계적인 리스크관리에서 벗어나 시장 상황을 종합적으로 고려한 능동적인 리스크관리에 나서야 한다"고 강조했다. 금감원에 따르면 올해 신용융자 일평균 잔고는 지난해 20.9조 원에서 올해 5월 기준 36.3조 원으로 크게 늘었으며, 미수금 일평균 잔고 역시 지난해 0.9조 원에서 올해 5월 1.4조 원으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 이로 인한 일평균 반대매매 규모 역시 지난 5월 기준 373.6억 원에 달해 시장 전반의 리스크 확산 우려가 커진 상황이다.
이에 따라 금감원은 증권사들에 형식적인 신용공여 한도 운영을 지양하고 탄력적·선제적인 리스크관리 체계를 구축할 것을 당부했다. 특히 과도한 투기수요를 유발할 수 있는 미수거래와 관련해 투자자가 인지하지 못한 상태에서 거래가 발생하거나 이를 유도하는 영업관행을 자제하라고 촉구했다.
투자자 보호 조치도 대폭 강화된다. 금감원은 투자자가 반대매매 발생요건과 손실가능범위를 명확히 인지할 수 있도록 시각자료나 색상을 활용한 맞춤형 설명을 제공하는 등 설명의무 이행에 만전을 기해달라고 요청했다.
증권사의 건전성 및 유동성 관리에 대한 주문도 이어졌다. 최근 주식 거래규모 급증으로 단기유동성 조달 수요가 빠르게 확대됨에 따라, 증권사 자체적으로 비상자금조달계획의 적정성을 재검토할 필요성이 제기됐다. 아울러 국내외 부동산 PF 부실사업장의 조기 상각을 통해 손실흡수 능력을 확충하고, 고난도 상품 판매 절차 조율 및 외화 유동성의 체계적 관리를 강화해 달라고 전했다.
한편 향후 도입될 규제 개편에 대한 사전 준비도 당부했다. 현재 정부는 부동산 투자금액 한도 규제와 사업장별 진행 단계에 따른 NCR 위험값 산정기준 마련 등 부동산 건전성 제도를 개선하는 한편, 전 증권사로 유동성 규제 준수 의무를 확대하고 '신조정유동성 비율'을 도입하는 규제 개편을 진행 중이다. 금감원은 리스크 부서를 중심으로 선제적인 한도 관리에 힘써줄 것을 청했다.
간담회에 참석한 증권사 CRO들은 실효성 중심의 투자자 안내를 통한 보호 강화와 선제적인 유동성 관리 노력에 뜻을 모았다. 금융감독원은 "향후 금융투자협회와 함께 레버리지 투자 및 반대매매 동향을 지속적으로 모니터링하며 리스크관리가 제대로 이뤄지도록 적시 대응하겠다"고 밝혔다.
금융감독원은 24일 오전 금융투자협회에서 서재완 금융투자부문 부원장보 주재로 국내 주요 10개 증권사의 리스크담당 임원(CRO)들과 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 최근 신용융자와 미수거래 등 레버리지 투자가 급증하면서 시장 전반의 잠재적 위험요인이 커짐에 따라 증권사의 대응 태세를 점검하기 위해 마련됐다.
서재완 부원장보는 이날 간담회에서 "증권사들이 규정에 근거한 기계적인 리스크관리에서 벗어나 시장 상황을 종합적으로 고려한 능동적인 리스크관리에 나서야 한다"고 강조했다. 금감원에 따르면 올해 신용융자 일평균 잔고는 지난해 20.9조 원에서 올해 5월 기준 36.3조 원으로 크게 늘었으며, 미수금 일평균 잔고 역시 지난해 0.9조 원에서 올해 5월 1.4조 원으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 이로 인한 일평균 반대매매 규모 역시 지난 5월 기준 373.6억 원에 달해 시장 전반의 리스크 확산 우려가 커진 상황이다.
이에 따라 금감원은 증권사들에 형식적인 신용공여 한도 운영을 지양하고 탄력적·선제적인 리스크관리 체계를 구축할 것을 당부했다. 특히 과도한 투기수요를 유발할 수 있는 미수거래와 관련해 투자자가 인지하지 못한 상태에서 거래가 발생하거나 이를 유도하는 영업관행을 자제하라고 촉구했다.
투자자 보호 조치도 대폭 강화된다. 금감원은 투자자가 반대매매 발생요건과 손실가능범위를 명확히 인지할 수 있도록 시각자료나 색상을 활용한 맞춤형 설명을 제공하는 등 설명의무 이행에 만전을 기해달라고 요청했다.
증권사의 건전성 및 유동성 관리에 대한 주문도 이어졌다. 최근 주식 거래규모 급증으로 단기유동성 조달 수요가 빠르게 확대됨에 따라, 증권사 자체적으로 비상자금조달계획의 적정성을 재검토할 필요성이 제기됐다. 아울러 국내외 부동산 PF 부실사업장의 조기 상각을 통해 손실흡수 능력을 확충하고, 고난도 상품 판매 절차 조율 및 외화 유동성의 체계적 관리를 강화해 달라고 전했다.
한편 향후 도입될 규제 개편에 대한 사전 준비도 당부했다. 현재 정부는 부동산 투자금액 한도 규제와 사업장별 진행 단계에 따른 NCR 위험값 산정기준 마련 등 부동산 건전성 제도를 개선하는 한편, 전 증권사로 유동성 규제 준수 의무를 확대하고 '신조정유동성 비율'을 도입하는 규제 개편을 진행 중이다. 금감원은 리스크 부서를 중심으로 선제적인 한도 관리에 힘써줄 것을 청했다.
간담회에 참석한 증권사 CRO들은 실효성 중심의 투자자 안내를 통한 보호 강화와 선제적인 유동성 관리 노력에 뜻을 모았다. 금융감독원은 "향후 금융투자협회와 함께 레버리지 투자 및 반대매매 동향을 지속적으로 모니터링하며 리스크관리가 제대로 이뤄지도록 적시 대응하겠다"고 밝혔다.