지난해 장외파생상품 거래 2.47경…전년比 0.6% 증가

지난해 장외파생상품 거래 규모가 전년 대비 0.6% 증가한 것으로 나타났다.

21일 금융감독원이 발표한 '2023년 금융회사 장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 총 거래 규모는 2경4704조 원으로 전년 대비 155조 원(0.6%) 증가했다. 

지난해 장외파생상품 거래가 전년보다 증가한 것은 작년 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 금액이 1389조 원가량 증가한 데 따른 영향이다.

2022년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요 감소로 이자율스왑 거래 금액이 감소한 점 또한 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.

통화선도는 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약이다. 환리스크를 줄이는 수단으로 사용된다. 

이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 말한다.

지난해 말 기준 장외파생상품 거래 잔액은 1경3291조 원으로 전년 말 대비 1080조 원(8.8%) 증가했다.

기초자산별 장외파생상품 거래 현황을 보면 통화 관련(1경8379조 원) 거래가 74.4%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율(5994조 원·24.3%), 주식(263조 원·1.1%), 신용(24조 원‧0.1%) 순으로 집계됐다. 

잔액 기준으로는 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액 중 이자율 관련 거래가 8518조 원(64.1%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 통화(4556조 원·34.3%), 신용(78조 원·0.6%), 주식(104조 원·0.8%) 순으로 집계됐다. 

지난해 통화 관련 장외파생상품 거래 규모는 1경8379조 원으로 전년 대비 1348조 원(7.9%) 증가했다. 거래 잔액은 4556조 원으로 전년 말 대비 131조 원(3.0%) 증가했다.

주식 장외파생상품 거래규모는 263조 원으로 전년 대비 50조 원(23.5%) 증가했다. 거래 잔액은 104조 원으로 14조 원(15.8%) 증가했다.

지난해 장외파생상품 거래 규모 면에서 가장 큰 비중을 차지한 금융권은 은행이었다. 은행의 거래 규모는 1경9060조 원으로 77.2%를 차지했다. 증권사(4106조 원·16.6%), 신탁사(1104조 원·4.5%) 등이 뒤를 이었다. 

잔액은 은행(1경247조 원·77.1%), 증권사(2521조 원·19.0%), 보험(268조 원·2.0%) 순이다.

지난해 금융사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래 규모는 350조2000억 원으로 지난해보다 42조9000억 원(10.9%) 감소한 것으로 집계됐다.