보험사 자체 리스크관리 체계 'ORSA' 평가… 10개사 '양호'

보험사의 자체적인 리스크 관리 체계인 '자체위험 및 지급 여력 평가제도(ORSA)' 평가 결과 10개사가 '양호' 평가를 받은 것으로 나타났다.

8일 보험업계에 따르면 10개 보험사는 금융감독원이 최근 발표한 2018년 ORSA(Own Risk and Solvency Assessment) 운영수준 평가 결과에서 '양호' 평가를 받았다. 

생보사에선 삼성생명, 교보생명, 미래에셋생명, 하나생명이 포함됐고 손보사에선 삼성화재, KB손해보험, 농협손해보험, 현대해상, 서울보증보험, 코리안리재보험이 이름을 올렸다.

평가는 양호·보통·미흡으로 분류되며 연간 1회에 한해 양호 평가를 받은 회사 이름이 공표된다.

올해 상반기 기준 53개 보험회사 중 ORSA제도를 도입한 곳은 15개사다. 한화생명, 메리츠화재, DB손해보험, 흥국화재, 미쓰이스미토모해상은 '양호' 평가 명단에서 제외됐다.  

ORSA는 개별 보험회사가 회사 특성과 자체 경험치를 활용해 리스크 측정모형을 구축하고, 스스로 자본 적정성을 평가하는 제도다.

보험회사가 직면하거나 직면할 수 있는 장·단기, 대내외 중요 리스크 모두를 식별·평가·감시·관리·보고하고, 전체 지급여력을 항상 충족함을 보증하는 가용자본을 결정하는 일련의 과정 및 절차를 뜻한다.

보험업계 표준 위험측정 모형인 지급여력(RBC) 제도의 한계를 보완하기 위해 2017년 도입됐다. 

ORSA평가는 법률 등 비계량 리스크, 자체 모형 위험 측정, 경영계획 및 위기상황을 반영한 자본력 평가 등이 핵심이다. 그간 건강보험 상품 개발시 영업경쟁만을 고려했지만 보험금 지급과 관련된 민원, 분쟁 시 비용 유발 항목 등 중요리스크 요인도 고려하게 됐다는 의미다. 

미국, 유럽 등 해외에서는 보험사가 의무적으로 ORSA 도입하도록 규정하고 있지만 국내의 경우 아직 내부모형을 갖추지 못한 보험사도 많아 선택적으로 도입하도록 했다.

ORSA 제도가 시행되면서 보험사들은 ORSA 도입 여부를 이사회에서 의결해야 한다. 다만 보험사가 자체모형 구축 등 준비기간이 필요하다고 판단하는 경우 이사회 승인을 통해 유예할 수도 있다.

제도 도입을 준비하는 보험사 중에선 17개사가 준비에 충실한 것으로 나타났다. 

유예사 중 준비가 양호한 곳은 신한생명, 흥국생명, 푸르덴셜생명, KDB생명, DB생명, ABL생명, 메트라이프생명, IBK연금보험, 라이나생명, 교보라이프생명, 처브라이프, 푸본현대생명 등이다. 

금감원 관계자는 "매년 ORSA 운영 결과를 경영실태평가에 반영하고, 도입 준비중인 회사는 준비 상황을 주기적으로 점검할 계획"이라며 "향후 IMF의 FSAP평가 시 국제 수준에 부합하도록 규제 체계를 개선하고 있다는 인식을 제공할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

한편, ORSA는 해외 주요국들에서도 이미 도입된 제도다. IMF는 2013년 국내 금융부문 평가 프로그램(FSAP)을 실시할 당시 ORSA 제도 운영 확대를 권고했다.