코로나19 충격에 은행권 BIS비율 줄줄이 하락

코로나19 충격으로 국내 은행의 BIS(국제결제은행) 자본비율이 일제히 떨어졌다.

그동안 은행권의 BIS 자본비율은 상승세를 이어왔으나 코로나19로 인한 대출 급증으로 수년 만에 하락세로 돌아섰다.

8일 금융감독원에 따르면 올해 3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 14.72%, 12.80%, 12.16%를 기록했다. 이는 전년 말 대비 각각 0.54%포인트, 0.41%포인트, 0.40%포인트 낮아진 수치다.

BIS 자본비율은 위험가중자산 대비 자기자본비율로 계산하며, 은행 건전성 평가 지표로 사용된다.

올 1분기 중 위험가중자산 증가율(4.7%)이 자본증가율(1.0%)을 큰 폭으로 웃돌았다. 총 자본은 2조4000억원이 증가한 반면, 위험가중자산은 기업대출 32조7000억원을 비롯해 환율상승에 따른 장외파생상품 관련 위험가중자산 16조원, 신용위험가중자산 53조2000억원, 시장위험가중자산6조6000억원 등 총 73조원이나 늘었다.

서기철 금감원 선임조사역은 “올해 1분기 은행들의 이익은 지난해와 비슷한 수준을 유지했으나 코로나19로 인한 대출 급증으로 BIS 비율이 줄어든 것”이라며 “환율이 올라 외화부문 자산 평가금액이 늘어난 점도 BIS비율 하락 요인”이라고 설명했다.

특히 외국계 은행의 BIS비율 하락세가 두드러졌다.

국내에서 영업 중인 은행 중 기본자본비율이 가장 높은 한국씨티은행은 올해 3월말 기본자본비율이 전년 말 18.76%에 비해 1.05%포인트 떨어진 17.71%로 집계됐다. 총자본비율은 지난해 말보다 1.12%포인트 떨어진 18.44%를 기록했다.

SC제일은행은 올 3월말 총자본비율이 15.41%로 전년 말 16.89%보다 1.47%포인트 떨어졌다. 시중은행과 지방은행이 0%대 하락률을 기록한 것과 대조적이다.

KB국민은행은 올 3월말 기본자본비율이 13.85%로 전년 말의 14.68%에 비해 0.83%포인트 떨어졌고, 총자본비율도 15.01%로 지난해 말의 15.85%에 비해 0.84%포인트 낮아졌다.

신한은행과 우리은행은 1분기 총자본비율은 각각 15.54%, 14.77%로 전분기 대비 각각 0.37%포인트, 0.63%포인트 줄었다.

NH농협은행은 기본자본비율이 12.29%, 총자본비율이 14.80%를 기록해 전분기 대비 각각 0.36%포인트, 0.39%포인트 하락했다. 하나은행도 총자본비율이 전분기 대비 0.49%포인트 하락한 15.62%를 나타냈다.

금감원은 코로나19로인한 대출 증가로 BIS비율은 하락했지만 BIS가 권하는 기준을 웃돌아 은행들의 재무구조는 충분한 손실흡수능력을 확보하고 있는 것으로 평가했다.