“밸류업 지수에 커버드콜 더했다” … 거래소, 파생전략지수 발표

한국거래소는 오는 30일 ‘코리아 밸류업 지수’와 코스피200위클리 옵션에 투자하는 파생전략지수인 ‘코리아 밸류업위클리커버드콜 30% 지수’를 발표한다고 25일 밝혔다.

해당 지수는 ‘코리아 밸류업 지수’ 매수 손익에 코스피200위클리 콜옵션(결제월 포함) 매도를 통해 발생하는 옵션 프리미엄을 재원으로 분배할 수 있는 수익을 확보하는 커버드콜 전략지수다.

콜옵션 매도 비중을 30%로 제한해 매도 비중 100%인 커버드콜 상품 대비 시장 상승 추세의 70%가량을 추종할 수 있다.

실제 이 지수의 최근 5년간 누적 수익률은 31%, 연평균수익률은 5%로 매도 비중 100% 커버드콜 대비 높은 수익률을 보였다. 지수 변동성은 기초지수인 코리아 밸류업 지수보다 0.7~2.5%포인트 낮게 집계됐다.

거래소 관계자는 “해당 지수는 ETF(상장지수펀드) 등 금융상품의 기초지수로 활용돼 국내 기업가치 우수기업의 주가 상승 수익과 함께 안정적 분배 수익을 추구하고자 하는 투자 수요를 충족할 것”이라며 “앞으로도 시장 수요를 반영한 지수 개발을 통해 다양한 금융상품 출시 및 거래 활성화에 일조하고 자본시장이 레벨업 될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획”이라고 밝혔다.