NH투자증권, 업계 최초 '신용리스크 내부등급법 시스템' 구축

NH투자증권은 업계 최초로 내부등급법 기준의 위험가중자산 산출 및 검증 시스템을 구축했다고 20일 밝혔다.

이번 시스템은 보다 선진화된 리스크 산출방식인 신용리스크 내부등급법을 도입하기 위해서다.

내부등급법은 자체 추정한 리스크 측정요소(부도율, 부도시손실률, 익스포져)를 활용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법이다. 금융당국에서 정한 위험 가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준 방법과는 다르다.

약 1년에 걸쳐 시스템 작업을 완료한 NH투자증권은 내부적으로 데이터 축적과 모험검증, 모니터링을 거쳐 오는 2020년까지 금융감독당국의 승인을 받는다는 목표를 갖고 있다. 단 농협금융지주 및 금융당국과의 협의 과정에서 시점은 변경될 수 있다.

염상섭 리스크관리본부장은 "내부등급법 산출 시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 IB비즈니스를 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축하는 등 초대형IB를 위한 데이터 관리 체계도 획기적으로 개선했다"고 밝혔다.

한편, NH투자증권은 내부등급법 승인 신청 이전까지 데이터 정교화, 내부규정, 신용평가, 새로운 회계제도 변경에 부합한 충당금 관리, 가격결정 등에서 충분히 활용되고 검증될 수 있도록 내부적으로 리스크관리 절차를 고도화할 계획이다.