홍수·가뭄이 금융위기로? … 금융권 기후 스트레스 테스트 추진

기후변화가 금융시스템 안정성에 미칠 영향을 점검하기 위해 한국은행과 금융감독원이 기상청과 손잡고 금융권을 대상으로 한 ‘기후 스트레스 테스트’를 추진한다. 이상기후와 탄소 감축 정책 등 기후 요인이 금융회사 건전성에 어떤 영향을 미칠지 계량적으로 분석하기 위한 조치다.

9일 금융당국에 따르면 한국은행과 금융감독원은 기상청과 협력해 기후 시나리오를 개발하고 이를 활용한 공동 기후 스트레스 테스트를 실시할 계획이다. 기후 스트레스 테스트는 자연재해 대응 비용이나 탄소 감축 정책 강화로 인한 전환 비용이 기업 수익성과 금융회사 여신 손실 등에 어떤 영향을 미치는지를 분석하는 금융 리스크 측정 도구다.

이번 테스트는 세 기관의 전문성을 결합하는 방식으로 진행된다. 한국은행은 기후 리스크가 경제 전반에 미치는 영향을 분석하는 거시경제 모델을 제공하고, 기상청은 기후 데이터와 자연재해 관련 분석 역량을 지원한다. 금융감독원은 금융회사 감독 경험을 바탕으로 금융권 리스크 점검을 맡는다.

올해 상반기에는 가뭄과 홍수 등 이상기후 심화와 탄소 감축 정책 강화 등을 반영한 기후 시나리오가 마련된다. 시나리오에는 자연재해 피해 규모와 탄소 감축 정책에 따른 전환 비용, 국내총생산(GDP)과 물가 등 주요 거시경제 변수 변화가 포함된다. 시나리오 개발에는 한국에너지공과대학 연구진과 보험연구원, 보험개발원, 금융회사 기후 전문가들도 참여할 예정이다.

하반기에는 해당 시나리오를 활용해 금융회사에 미치는 영향을 분석한다. 금융회사들은 지역별 자연재해 피해액과 기업 탄소배출 정보 등을 활용해 대출 손실 가능성과 보험 손해율 변화를 측정하게 된다. 이후 한국은행과 금융감독원이 분석 결과를 비교·검증해 금융권의 기후 리스크 관리 수준을 평가할 계획이다.

이번 분석은 기존보다 현실적인 시간 범위에 초점을 맞췄다는 점도 특징이다. 앞서 실시된 금융권 기후 스트레스 테스트가 2050년 탄소중립 경로 등 장기 영향을 분석했다면, 이번에는 2030년 이전 약 5년 내 현실화 가능성이 있는 기후 충격을 중심으로 금융 영향을 점검한다.

당국은 금융회사들이 자체적으로 기후 스트레스 테스트를 수행하도록 권고할 방침이다. 분석 체계가 부족한 금융사도 참여할 수 있도록 약식 분석 서식을 제공해 참여를 확대할 계획이다.

한국은행과 금융감독원은 공동 분석 결과를 토대로 금융권의 기후 리스크 관리 방안을 마련하고 녹색 전환을 위한 금융 지원 방향도 함께 검토할 예정이다. 또한 금융회사 대상 워크숍을 통해 기후 리스크 측정 기법을 공유하고 금융권의 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

당국 관계자는 “기후변화는 금융시스템 안정성에 장기적으로 영향을 미칠 수 있는 중요한 리스크 요인”이라며 “공동 기후 스트레스 테스트를 통해 금융권의 대응 역량을 높이고 기후 리스크 관리 체계를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.