은행권 신용위험자산 '위험수위'… 1년새 40조 불어

은행권의 신용위험가중자산 규모가 3개월 새 11조원가량 불어난 것으로 나타났다.

은행이 가계나 기업에 빌려준 돈을 돌려받지 못할 가능성이 높아진 것으로, 은행권이 건전성 관리에 만전을 기할 필요가 있다는 지적이 나온다.

27일 은행권에 따르면 KB국민‧신한‧우리‧하나‧NH농협‧IBK기업 등 주요 6개 은행의 3월말 기준 신용위험가중자산은 총 826조 614억원으로 나타났다.

작년 말(815조 361억원)과 비교해 3개월 만에 11조원 넘게 늘어난 것이다. 1년 전(786조 2402억원)과 비교하면 무려 40조원 가까이 늘었다.

위험가중자산(RWA, Risk-weighted asset)이란 은행의 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 자산 유형별로 위험 정도를 감안한 자산을 뜻한다.

크게 신용위험가중자산, 시장위험가중자산, 운영위험가중자산으로 구성되는데, 은행 대출자산의 채무불이행 리스크 등을 반영해 산출한 신용위험가중자산이 전체의 대부분을 차지한다.

은행별로는 기업은행이 전분기(173조 4568억원) 대비 약 2조 5000억원 증가한 175조 9275억원으로 나타났다. 기업은행의 경우 은행 특성상 기업대출 취급이 많은 관계로 신용위험가중자산 규모가 시중은행들에 비해선 큰 편이다.

하나은행의 경우 1분기말 136조 5129억원을 기록해 전분기(131조 7256억원) 대비 5조원 가까이 늘어 증가폭이 가장 컸다. 전년 동기(126조 6616억원) 대비로는 약 10조원 늘었다.

규모로는 기업은행에 이어 ▲KB국민은행(155조 6606억원) ▲신한은행(142조 4518억원) ▲하나은행(136조 5129억원) ▲우리은행(119조 6319억원) ▲농협은행(95조 8767억원) 순으로 크게 나타났다.

전분기 대비 증가폭은 5조원이 증가한 하나은행을 제외하면 5개 은행 모두 1조~2조원 수준의 증가폭을 보였다.

신용위험가중자산의 급증은 바꿔 말하면 채무자 부도나 계약불이행 리스크가 높아지고 있다는 것을 의미한다. 실제 국내 은행의 3월말 연체율은 0.33%로 2020년 6월말 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

아울러 코로나19 여파로 고통을 겪었던 자영업자들의 채무불이행 리스크도 심상치 않다. 

국회 기획재정위원회 소속 양경숙 의원이 한국은행으로부터 입수한 '자영업자 대출 현황' 자료에 따르면 1분기 말 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액은 1033조 7000억원으로 사상 최대였고, 연체율은 1.00%를 기록해 전분기(0.65%)보다 0.35%p 급증했다.

금융권 관계자는 "경기침체, 시장금리 상승으로 대출금리가 오르면서 가계‧기업 등 차입자들의 이자부담이 늘어 신용리스크가 커진 것"이라며 "오는 9월엔 소상공인과 자영업자에 대한 대출상환 유예 조치가 종료돼 신용리스크가 더욱 확대될 것으로 보인다"고 말했다.