전년 말 대비 약 1510억 원 늘어
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    한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액이 2000억 원을 돌파했다고 6일 밝혔다. 

    생애주기펀드(TDF)는 목표 시점(빈티지)까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 자산 배분을 자동으로 조정하는 펀드다.

    에프앤가이드에 따르면 5일 종가 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액은 2049억 원으로 지난해 말 대비 약 1510억 원 이상 증가하며 약 3.8배 성장했다. 지난 11월 초와 비교하면 약 한 달 만에 523억 원이 유입됐다.

    설정액 증가는 꾸준하게 높은 수익률을 유지한 덕분으로 풀이된다. 2022년 10월 출시된 해당 시리즈는 국내 설정된 TDF 가운데 연초 이후 및 1년 수익률 모두 각 빈티지별 최상위권을 기록하고 있다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 6개월 수익률은 10.95~14.37%, 1년 수익률은 23.21~32.36%이다.

    한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 글로벌 주식과 상관관계가 낮은 국내 채권과 금 상장지수펀드(ETF) 등을 편입해 높은 위험조정수익률(샤프지수)을 확보했다. 

    또한 ETF를 활용한 저비용 분산투자 및 룰베이스 리밸런싱으로 포트폴리오 안정성을 높였다. 특히 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA) 및 리서치를 바탕으로 자산배분형 상품 포트폴리오 내 국내 채권 편입이 유리하다는 분석을 도출, 이를 운용에 적용해 차별화를 꾀했다.

    해당 펀드 시리즈는 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다. 각 빈티지별 샤프지수(1년 기준) 1위는 물론이고, 시리즈 평균 샤프지수도 2.81로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높다. 

    같은 기간 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.73이다. 샤프지수는 투자 위험 대비 수익률로 수치가 높을수록 변동성이 낮아 연금 투자와 같은 장기 투자에서 중요하다.

    해당 펀드 시리즈는 현재 ▲2030 ▲2035 ▲2040 ▲2045 ▲2050 ▲2055 ▲2060 ▲2080 등 총 8개 빈티지 라인업을 갖추고 있다. 

    이 중 한국투자TDF알아서골드2080펀드는 국내 유일 2080 빈티지 TDF 상품으로, 초기 위험자산 편입 비중을 99%로 설정해 기대수익률을 높이는 동시에 주식과 상관관계가 낮은 금을 편입해 위험 대비 수익률을 개선한 점이 특징이다.   

    박희운 솔루션본부 전무는 "TDF는 자산배분형 상품으로 수익률과 함께 위험 대비 수익률도 중요하다"며 "한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 두 수치 모두 우수한 상품으로 연금투자자라면 눈여겨볼 필요가 있다"라고 말했다.