금감원 바젤 '필라2', '필라3' 제도 도입

  • 내년부터 은행과 은행지주회사의 리스크 관리가 미흡할 경우 추가자본을 쌓을 의무가 부과된다.

     

    금융감독원은 바젤 기준 자본적정성 규제 중 은행 및 은행지주사의 내재 리스크 및 리스크 관리 수준에 따라 추가자본 부과 등 차별적인 감독조치를 취하는 '필라2' 제도를 내년에 신규 도입하고, '필라3' 제도를 강화한다고 5일 밝혔다.

     

    주요국 중앙은행 및 은행감독당국 대표들로 구성된 바젤위원회가 정한 바젤 기준 규제는 필라1∼3로 구성되는데, 필라2는 리스크 범위와 관리상황에 대해 감독당국이 점검하고 감독조치를 부과하는 제도이며, 필라3는 은행의 자본적정성과 리스크관리 상황을 자율공시하는 제도다.

     

    한국은 지난 2008년 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 최소수준(8%)을 유지토록 하는 '필라1'을 시행했으나, 필라2는 금융시장 여건 때문에 도입하지 않았고 필라3는 낮은 수준으로 적용했었다. 국제사회는 한국에 필라2 도입을 계속 요구해 왔다.

       

    새 규제 적용대상은 18개 국내은행과 8개 은행지주사다.

     

    금감원은 필라2 등급이 '일정수준 이하'에 해당하는 은행과 은행지주사에 대해서는 추가자본 부과, 리스크 관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크 관리 개선을 지도할 계획이다.

     

    또 총자산 규모, 리스크 관리 수준 등에 따라 평가 범위·주기를 차등화한다.

     

    필라3는 국제기준에 미흡한 공시항목을 은행연합회의 현행 '금융업경영통일 공시기준'에 추가 반영한다. 연체자산 정의와 대손충당금 산정방법 등 신용리스크, 자산유동화 관련 회계 정책과 손익, 신용위험 경감을 위한 정책 등이다.

     

    온영식 금감원 은행리스크업무실장은 "이달 중 의견 수렴을 거쳐 은행업 감독규정 등의 개정을 추진하겠다"며 "감독당국이 금융사 경영에 개입하지 않고 리스크 수준에 합당한 차별적인 감독조치를 시행, 자율과 책임 원칙이 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.