이스트스프링 “내년 2분기 인공지능 딥러닝 기반 헤지펀드 출시”

이스트스프링자산운용이 카이스트와의 협업으로 인공지능 딥러닝 알고리즘 공동연구를 진행하고 이에 기반한 헤지펀드를 내년 출시하겠다고 밝혔다.

이스트스프링은 28일 오전 여의도 콘래드호텔에서 기자간담회를 갖고 카이스트 전기 및 전자공학부 김대식 교수 연구실과 딥러닝 알고리즘 투자 관련 공동연구 업무와 관련한 계획을 밝혔다.

박천웅 대표이사는 “지난 15일부터 카이스트와 공동연구 프로젝트를 시작해 내년 상반기 중 헤지펀드 출시를 목표로 할 것”이라며 “현재 기초 데이터 적용 단계로 실무진과 두 차례 컨퍼런스콜 및 오프라인 미팅을 진행했다”고 밝혔다.

앞서 인공지능 딥러닝이 자체적으로 운용하는 펀드는 국내 및 해외에서 몇몇 사례가 있으나 인간 투자전문가와 인공지능이 협업을 통해 운용되는 펀드 상품으로는 국내 업계에서 첫 사례라고 회사 측은 강조했다.  

이번 공동연구에서 카이스트는 빅데이터 개발 및 처리, 알고리즘 개발을 담당하고 이스트스프링은 금융자문 및 상품개발, 상품 운용을 담당한다.

헤지펀드의 투자 대상은 국내 주식이며 국내에 상장된 ETF도 포함된다.

이번 공동연구를 지휘하는 김대식 카이스트 교수는 독일 막스플랑크 뇌과학연구소에서 박사학위를 받고 미국 MIT 보스턴대에서 재직한 국내 대표적 인공지능 과학자 중 한 명이다.

김 교수팀은 앞으로 2년간 이스트스프링과의 공동 연구를 통해 미래 시장움직임에 대한 시나리오를 예측하고 투자자들의 뉴스 흐름에 대한 반응을 분석하는 ‘텍스트베이스 감정인식 모델 개발’을 위한 비구조화 데이터 활용 단계를 목표로 하고 있다.

김 교수는 “워렌 버핏의 책을 100% 외운다고 해도 그만큼 수익을 낼 수 없듯이 인간이 ‘직감’이라고 부르는 경험과 학습의 영역을 기계학습 인공지능을 통해 파악할 수 있을 것이라고 봤다”며 “투자전문가와 기계학습의 협업을 통해 기계의 판단을 전문가가 충분히 이해하고 투자자에게 설명할 수 있는 시스템을 생각하고 있다”고 말했다.

펀드 운용은 지난 2013년부터 이스트스프링 액티브 퀀트 증권투자신탁을 운용해 온 김성훈 대체투자팀장(상무)가 맡는다. 김 상무는 액티브 퀀트 펀드뿐만 아니라 ARS(Absolute Return Swap) 전략의 자문을 통한 주식 롱숏 전략도 수행해 왔다.

김 상무는 “내년에 출시되는 헤지펀드는 퀀트 기반의 멀티 스트레티지 전략으로 운용된다”며 “지난 12년동안의 한국 주식시장을 분석해 다양한 알파 팩터를 추출했으며 이를 조합해 인공지능의 기본 소스로 활용할 것”이라고 설명했다.

이어 “공동 연구를 통해 개발된 알고리즘을 활용해 내년부터는 헤지펀드뿐 아니라 액티브 퀀트 등 전방위적인 적용에 나설 것”이라고 강조했다.

인공지능 기반 상품이지만 가격경쟁력으로 승부하는 전략은 아니다. 박 대표는 “우리의 운용 역량을 총동원해 만든 상품이라 저렴하게 가진 않을 것”이라며 “이 때문에 보수 구조가 비교적 자유로울 수 있는 사모헤지펀드로 출시하게 됐다”고 설명했다.