5조9천억원 규모 H지수 편입 ELS, 내년 상반기 만기발행액 9.9조 전 분기比 2.3조 감소…상환액 3.1조↓상환액이 발행액 상회…작년 말 이후 감소 추세 지속
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    홍콩 H지수 급락에 따라 9월 말 기준 녹인(knock-in·손실 발생 구간)이 발생한 파생결합증권 잔액이 6조8000억원으로 집계됐다.

    22일 금융감독원에 따르면 9월 말 기준 6조8000억원 규모 파생결합증권에 대해 녹인이 발생한 것으로 나타났다.

    이 중 H지수 편입 주가연계증권(ELS)이 6조2000억원이며 5조9000억원 규모의 H지수 편입 ELS가 내년 상반기 만기를 앞두고 있다.

    글로벌 증시가 전반적으로 약세를 보이면서 3분기 파생결합증권인 주가연계증권(ELS)·파생연계증권(DLS)의 총 발행 잔액은 94조원으로 전 분기 대비 2.4% 감소했다.

    올해 3분기 파생결합증권 발행액은 13조2000억원으로 직전 분기 대비 3조1000억원 감소했다. 같은 기간 상환액은 15조원으로 3조1000억원 줄었다.

    상환액이 발행액을 상회하면서 잔액은 감소했다. 올해 3분기 말 잔액은 94조원으로 올 2분기보다 2조3000억원 줄었다. 파생결합증권 잔액은 지난해 말 이후 감소 추세를 지속하고 있다.

    종류별로 보면 올해 3분기 ELS 발행액은 9조9000억원으로 전 분기 대비 2조3000억원(18.6%) 감소했다.

    금감원 측은 "글로벌 증시 변동성 확대로 주로 원금비보장형 ELS 발행액이 직전 분기 대비 감소한 데 따른 것"이라고 설명했다. 

    기초자산이 주가지수 등으로만 이뤄진 지수형 ELS 발행액은 7조3000억원으로 가장 큰 규모(73.9%)를 꾸준히 유지하고 있다. 

    기초자산별 발행규모는 S&P500(6조2000억원), EuroStoxx50(5조7000억원), Nikkei225(3조2000억원), KOSPI200(3조1000억원), HSCEI(1조4000억원) 순이다.

    낙인(Knock­In)형 ELS 발행액은 2조9000억원으로 전 분기 대비 1조2000억원 감소했다.

    ELS 전체 상환액은 11조6000억원으로 전 분기보다 11.9% 감소했다. 이 중 조기상환은 9조7000억원으로 직전 분기와 비슷한 수준이었다. 

    ELS 발행잔액은 63조9000억원으로 전 분기 대비 2조1000억원(3.1%) 감소했다. ELS 발행잔액은 올해 순상환이 지속하면서 지난해 12월 말 이후 감소하는 추세다.

    DLS 발행액은 3조2000억원으로 전 분기 대비 9000억원(21.6%) 증가했다.

    DLS 기초자산별 발행액은 금리(2조4000억원), 신용(5000억원), 환율(2000억원), 원자재(1000억원) 순이다.

    DLS 상환액은 3조4000억원으로 전 분기 대비 1조6000억원(31.6%) 감소했다. 이 가운데 조기상환 규모는 6000억원으로 직전 분기와 비슷한 수준이었다.

    올해 3분기 ELS 투자수익률은 연 6.1%로 직전 분기 대비 0.2%포인트 증가했다. 같은 기간 DLS 투자수익률은 연 4.9%로 1.5%포인트 증가했다. 

    금감원 관계자는 "내년 상반기부터 낙인이 발생한 홍콩H지수 편입 ELS 등의 만기가 도래함에 따라 향후 H지수 추이 및 투자자 손실 가능성에 대한 모니터링을 강화할 예정"이라고 말했다.

    이어 "최근 꾸준히 발행량이 증가하고 있는 Nikkei225 편입 ELS와 관련해 향후 변동성 확대 시 투자자 손실 발생 가능성 등이 있다"라며 "모니터링 및 투자자 위험 고지를 강화할 것"이라고 덧붙였다.