자체 개발 알고리즘 적용 'QV연금포트폴리오'6개월간 적극투자형 수익률 7.52% 기록

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    NH투자증권은 자체 개발 알고리즘을 적용한 로보어드바이저 ‘QV연금포트폴리오’가 금융위원회에서 주관하는 제2차 로보어드바이저 테스트베드 운용심사를 최종 통과했다고 12일 밝혔다.

    로보어드바이저 ‘QV연금포트폴리오’는 연금시장에서 로보어드바이저의 적용 가능성을 고려하고 알고리즘을 개발했다는 점에서 의의가 있다.

    장기적으로 투자하여 투자자가 적극적으로 신경쓰기 어려운 연금상품의 특성상 로보어드바이저가 대신 시장을 관찰해준다는 장점이 있기 때문이다.

    운용 결과 지난 5월 22일부터 11월 22일까지 6개월 동안 적극투자형 7.52%, 위험중립형 5.82%, 안정추구형 3.11%의 수익률을 기록했다. 특히 수익률의 변동성을 나타내는 표준편차가 낮아 안정적이라는 점이 강점이다.

    적극투자형의 경우 전체 평균 수익률이 4.96%이고 표준편차가 8%인데 QV연금포트폴리오는 7.52% 수익률에 표준편차가 5%다.

    NH투자증권은 지난 5월말 1차 테스트베드에서 자체개발, 외부컨소시엄을 통해 2개의 인증 마크를 획득했다.

    1차에서 해외형 누적 수익률이 1위를 기록했고 그 알고리즘을 기반으로 하는 ‘QV글로벌 로보랩’을 서비스하고 있다.

    또 한국마이크로소프트, 톰슨로이터 코리아, 애자일소다와 업무협약(MOU)를 체결하고 머신러닝 기반의 시장 예측 모델을 개발하는 등 로보어드바이저 상용화에 힘쓰고 있다.

    배원성 로보어드바이저 개발 팀장은 “고객의 다양한 요구에 대응할 수 있도록 투자 가능 자산을 확대하고, MTS 등에서 로보어드바이저를 쉽게 이용할 수 있도록 개편하고 있다”며 “로보어드바이저를 활용한 고객의 자산관리를 돕겠다”고 밝혔다.