금융사 유동성 점검 '月→週'로… "SVB·CS 사태 여파 주시"

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 크레디트스위스(CS) 위기 등 글로벌 금융시장 불안증세가 심화되면서 금융당국이 유동성 점검을 강화키로 했다.

20일 금융권에 따르면 당국은 SVB·CS 사태와 관련해 지난주부터 업권별 긴급회의를 마련하며 유동성 관리에 집중하고 있다. 이 과정에서 분기 또는 월 단위로 시행 중인 유동성 비율과 연체율 점검을 주단위로 강화한 것으로 알려졌다.

SVB 파산이 스마트폰에 의한 초고속 뱅크런으로 36시간만에 벌어진 사태인 만큼 점검 주기를 줄여야 한다는 인식이 반영된 것으로 보인다. 특히 상호금융 등 제2금융권에 예금 이탈 등 특이동향을 즉시 보고하라는 주문도 덧붙인 것으로 전해진다.

당국은 내년 말부터 상호금융권 유동성 비율을 저축은행 수준인 100% 이상으로 높일 계획이다. 또 개별 금고가 중앙회에 준비금을 예치하는 비율도 현재 50%에서 80%로 상향하는 방안을 추진 중이다.

또 업권별 감독·검사를 강화하고, 은행권에는 특별대손준비금 도입, 경기대응완충자본 적립기준 개선 등 손실흡수능력 확충을 유도할 계획이다.

금융당국 관계자는 "은행 몸집 잡체가 커지고 자산규모가 확대됨에 따라 작은 변동성도 크게 다가올 수 있다"며 "글로벌 금융동향 모니터링을 강화하는 등 긴장의 끈을 놓지 않고 있다"고 말했다.

다만 건전성 리스크를 선제대응한다는 취지일 뿐, 금융 붕괴 가능성은 크지 않다는게 당국 판단이다. 전체 자산의 절반 이상을 유동성 자산에 투자한 SVB와 달리 국내 은행은 소규모 금액의 다양한 이용자로 구성돼 있어 패닉 뱅크런 위험이 낮다는 것이다.

또 유동성커버리지비율(LCR)을 적용해 예금구조 안정성이 높고, 보통주자본 대비 미실현손실 규모가 7% 수준으로 잠재적 리스크도 크지 않다.

한국신용평가는 전날 보고서를 통해 "국내 은행은 소매 및 중소기업 예금 비중이 높고, 과거 LCR 도입을 대비하기 위해 안정적인 소매예금을 다수 유치했다"며 "스트레스 상황에서 뱅크런 위험은 낮을 것"이라고 분석했다.