한국거래소, ‘KRX 블룸버그 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’ 발표

한국거래소는 코스피 200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 ‘KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹위클리 커버드콜 지수’를 오는 21일 발표할 예정이라고 16일 밝혔다.

해당 지수는 코스피 200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측해 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구한다. 특히 이번에는 블룸버그의 선진방법론을 이용해 시장 상황 변화에 대응할 수 있는 커버드콜 전략지수를 공동 개발했다.

기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장 상황에 따라 콜옵션 매도 여부를 결정함으로써 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피 200 상승에 따른 이익에 참여할 수 있다는 게 거래소 측 설명이다.

지난 2019년 9월 이후 해당 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피200지수(24.6%)와 코스피200 위클리 커버드콜 지수(18.3%)보다 높은 수익률을 기록했다.

거래소 관계자는 “‘KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹위클리 커버드콜 지수’는 상장지수펀드(ETF) 등의 기초지수로 활용돼 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것”이라며 “앞으로도 거래소는 새로운 컨셉과 고도화된 방법론을 적용한 선진적인 지수의 개발을 위해 적극 노력할 계획”이라고 밝혔다.