DLF·DLS 판매잔액 총 8224억, 개인투자자 비중 89.1% 달해독일국채 10년물 금리 연계상품, 全판매금액 손실구간 진입감독당국, 불완전판매 여부·내부통제시스템 집중 점검키로
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    해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS)에서 수천억원대 원금손실 가능성이 확대되자 금융당국이 고강도 조사에 착수한다.

    19일 금융감독원은 주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황 및 대응방향을 발표하고 해당 상품의 설계·제조·판매 전반에 대한 실태 점검에 나설 계획을 밝혔다.

    금감원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 DLF·DLS 판매잔액은 총 8224억원 수준으로 집계됐다.

    판매를 가장 많이 한 곳은 우리은행으로 4012억원, KEB하나은행 3876억원, 국민은행 262억원 순이다. 

    유안타증권도 50억원으로 증권사 중 가장 많았고, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원으로 판매했다.

    형태별로 살펴보면 전체 판매잔액의 99.1%가 은행에서 펀드(사모DLF)로 판매됐다. 8150억원에 달하는 금액이다. 증권회사에서는 사모 DLS로 판매됐는데 74억원 수준에 그쳤다.

    가장 큰 문제는 개인투자자 피해 비중이 높은 점이다. 3654명에 달하는 개인이 투자한 금액은 총 7326억원으로 전체 판매 잔액의 89.1%를 차지한다. 법인은 898억원을 투자한 것으로 나타났다.

    금융권 쇼크를 불러온 이번 DLF·DLS의 기초자산은 영/미 CMS 금리, 독일국채 10년물 금리로 구성됐다. 

    영국과 미국 CMS 금리 연계상품의 판매잔액은 6958억원 수준으로 지난 7일 기준 판매잔액 중 85.8%에 달하는 5973억원이 손실구간에 진입했다.

    금감원은 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 마이너스 3354억원으로 평균 예상손실률이 56.2%에 달할 것으로 예상했다.

    독일국채 10년물 금리 연계상품의 판매상품은 1266억원 수준인데, 같은 기간 판매 금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태다.

    현재 금리가 오는 9월~11월 만기까지 유지시 예상 손실 금액은 마이너스 1204억원으로 평균 예상손실률이 95.1%에 달한다.

    DLF·DLS 판매 손실이 수천억원에 달할 것으로 점쳐지면서 금감원도 서둘러 대응에 착수했다. 

    금감원은 "구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매돼 해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 내부통제시스템을 집중적으로 들여다 볼 것"이라고 밝혔다.

    이를 위해 은행, 증권사 등 판매사와 발행사, 운용사를 대상으로 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동점검에 착수할 계획이다.

    이와 함께 금감원에 접수된 총 29건의 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례와 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다.

    금감원 관계자는 "최근 국내외 금융시장은 글로벌 경기하락 가능성, 미국과 중국 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있어 금리와 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행과 판매에 대한 모니터링을 더 강화하겠다"고 언급했다.