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은행 BIS비율 15% 밑으로… 위험가중자산 95兆 폭증

15.52→15.29→14.84% 연속 하락고금리·고환율·기업대출 3연타규제기준 넘지만 손실 흡수능력 늘려야

입력 2022-12-06 12:00 | 수정 2022-12-06 12:00

▲ ⓒ뉴데일리DB

은행 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 자본비율이 악화된 것으로 나타났다. 금리상승이 지속되는데다 환율상승으로 위험가중자산이 크게 증가했기 때문으로 풀이된다.

6일 금융감독원이 발표한 자료에 따르면 9월 말 기준 국내은행 BIS 총자본비율은 14.84%로 3월 말 대비 0.44%p 하락했다. 보통주자본비율과 기본자본비율, 단순기본자본비율은 각각 12.26%, 13.51%, 6.09%로 이들 지표도 전분기 보다 악화됐다.

BIS 자본비율은 총자산 대비 자기자본 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표다. 국제 규제비율은 보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5% 이상을 유지하도록 하고 있다. 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%P 가산해 규제한다.

건전성 지표 하락은 금리상승에 따른 채권평가 손실로 자본 증가폭은 제한된 반면, 기업대출 증가, 환율상승 등으로 위험가중자산이 늘었기 때문이다.

3분기 국내은행 총자본은 4조4000억원 늘어났는데 위험가중자산은 95조1000억원 폭증했다. 고금리 기조와 채권시장 불안이 이어지며 기업대출이 2분기 31조5000억원에 이어 3분기에도 31조3000억원 증가한 까닭이다.

총자본비율을 은행별로 보면 카카오뱅크가 37.10%로 가장 높았다. 5대 금융지주 중에서는 신한이 15.89%로 가장 양호했고, KB(15.42%), 농협(15.38%), 하나(15.34%)가 뒤를 이었다. 우리금융은 14.30%로 가장 낮았지만, 유일하게 총자본비율이 0.07%p 개선됐다. 5대 금융지주 모두 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회했다.

위험가중자산이 감소하거나 상대적으로 보통주자본이 크게 증가한 곳은 BNK, JB, 씨티, 수협 등 4곳이었다.

이날 발표에서 모든 국내은행이 규제비율을 상회했지만, 건전성 지표가 갈수록 악화되고 있다는 점에서 우려가 적지 않다. 금감원은 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다고 강조했다.

금감원 관계자는 "은행 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 것"이라며 "은행 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 취약 은행에 자본적정성 제고를 유도할 계획"이라고 했다.
안종현 기자 ajh@newdaily.co.kr
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