윤석헌 “지주 포함한 일부금융사, L자형 경제회복시 위험”

윤석헌 금융감독원장이 코로나19 장기화로 향후 경제회복이 'L자형'으로 이뤄질 경우 금융사들의 재무 상태가 위험 수준에 이를 수 있다고 경고했다.

금융감독원은 23일 송년 기자간담회를 유튜브로 생중계 했으며, 윤석헌 금융감독원장은 가계부채 급증, 금융사 재무 건전성 악화 등으로 국가적 금융 시스템의 리스크를 우려했다.

우선 윤석헌 금감원장은 가계부채가 증가를 위험요인으로 지적했다.

그는 “가계대출이 빠르게 늘어나고 있어 총량관리를 당분간 유지해야 될 것 같다”며 “개별 금융사 입장에서 대출을 하고 싶겠지만, 국가적으로 위험이 높아지기 때문에 당국의 개입이 필요하며 과도하다고 생각하지 않는다”고 말했다.

이어 “기업이나 자영업자들에 자금 공급은 필요해 상환능력 위주로 대출을 해주는 DSR 규제로 전환할 필요가 있다”며 “대부분의 선진국이 그렇게 하고 있어 우리도 그런 방향으로 갈 필요가 있고, 갑자기 적용하면 부작용이 생길 수 있으니 여러가지를 고려할 계획이다”라고 강조했다.

코로나19 장기화에 따른 금융사 건전성 우려에 대해서도 언급했다.

윤 원장은 “3분기말 기준으로 은행 BIS 비율이 16%로, 손실 흡수 능력이 있다”며 “증권, 보험 등 다른 업종도 좋은 지표를 보이고 있지만, 내년 3월 대출연장 및 이자상환 유예가 도래할 경우를 대비해야 한다”고 말했다.

이른바 부실폭탄이 터질 경우를 위해 미리 준비할 필요가 있다는 얘기다.

윤 원장은 “다른 선진국처럼 스트레스 테스트를 통해 'U자형(빠른 회복)'과 'L자형(장기침체)' 시나리오를 적용해봤다”며 “대부분의 금융사들이 U자형 시나리오에 대해서는 통과했지만, 지주를 포함한 일부 금융사들이 L자형 시나리오를 통과하지 못했다”고 지적했다. 자본금 부족으로 금융사가 흔들릴 수 있다는 의미로, 경각심을 갖고 필요한 준비를 해야 한다고 덧붙였다.

금융 지주사들에 대한 배당 자제 권고도 같은 맥락이라는 설명이다.

윤 원장은 “주주 입장에서는 주식가치와 배당 이익을 합쳐서 생각하는데, 연말에 배당을 많이 받으면 내년에 주식가치가 떨어질 수 있다”며 “내년에도 코로나 사태가 악화될 수 있으니 금융사가 갖고 있다가 필요하지 않으며 배당을 많이 해도 되는 것 아니냐”고 반문했다.

대손충당금은 예상되는 손실에 대해 준비하는 것이며, 그 이상이 되면 자본금으로 메꿔야 한다. 따라서 배당을 자제하고 손실 흡수 능력을 갖춰달라는 의미라고 설명했다.

그는 “유럽(15%)이나 영국(25%)처럼 순이익의 15~25% 내에서 배당성향을 해달라고 금융사들과 조율 중”이라며 “순조롭게 진행되는 것으로 알고 있다”라고 말했다.

금감원의 독립 및 감독체계 개편 관련해서도 입장을 내놨다.

금감원의 독립은 예산과 감독체계의 독립으로 나눠 볼 수 있는데, 예산은 감독체계 독립의 일부이기 때문에 분리해서 생각하기 어렵다고 설명했다.

정부가 금융산업을 육성하다 보면 금융사고가 발생하는데 이는 소비자들한테 부담으로 작용한다. 과거 저축은행 사태, 동양 사태, 최근의 사모펀드 사태가 그렇다. 이를 위해 금융감독체계 개편이 필요하다는 지적이다. 특히 지금은 이원화된 체계이기 때문에 책임소재가 불분명하다고 역설했다.

윤 원장은 “금융산업의 정책과 감독의 밸런스가 필요하기 때문에 금감원이 최소한의 독립성을 갖춰야 한다”며 “정책과 감독간에 유기적인 조율이 필요하다”고 목소리를 높였다. IMF에서도 감독하는 부분에 더 권한을 줘야한다는 사례도 인용했다.

지주사 회장의 권한과 책임 논란에 대해서도 언급했다.

그는 “일부에서 지주사 회장의 권한이 책임보다 크다는 지적이 있다”며 “내부통제라는 틀에서 바라볼 필요가 있다”고 말했다. 이어 “앞으로 심도있는 연구와 모니터링을 통해 대안을 찾아보도록 하겠다”고 덧붙였다.

지주사 회장의 연임에 대해서는 CEO 선임절차의 투명성과 공정성이 필요하고, 이것이 제도화 되기를 바란다고 전했다.

한편, 조직개편 관련해서는 기존에 은행권, 자본시장, 보험, 비은행, 소비자보호 등 권역별 체계를 기능별 체계로 바꿀 필요가 있어 고민 중이라고 밝혔다.