은행권, 9월까지 22조 마련에 부담… LCR 규제 연장 필요성 제기

코로나19 대응차원에서 시행된 유동성커버리지비율(LCR)에 대한 규제 완화조치 종료가 두 달 앞으로 다가오면서 시중은행들의 시름이 깊어지고 있다.

당장 수십조원의 국채 등 고유동성 자산을 확보해야 하는데 이 과정에서 조달비용 부담이 커질 수 있어서다.

은행들은 코로나19 대출 만기연장·이자상환 유예조치가 연장될 경우 LCR 규제도 함께 연장돼야 한다는 입장이다. 

30일 은행권에 따르면 4대 시중은행(KB국민‧신한‧하나‧우리)이 LCR 규제완화 종료에 대비해 LCR 비율 100%를 맞추려면 약 22조원의 고유동성자산을 확보해야 하는 것으로 파악됐다. 

LCR은 심각한 위기로 은행의 자금이 빠져나가는 상황이 왔을 때 동원할 수 있는 고유동성 자산이 얼만큼 되는지를 측정하는 지표다.

금융당국은 은행권의 통합 LCR에 대해 기존 100%에서 85%로 규제를 완화해 적용 중인데 이 조치는 9월 말 종료될 예정이다. 

KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리은행 등 총 4개 은행의 올해 1분기 기준 통합 LCR 비율 평균치는 90.55%다. 

은행권 관계자는 “규제완화 조치 시행 후 국내 4대 은행의 LCR 비율이 규제수준을 밑돌고 있어 9월 말까지 고유동성 자산확보가 시급한 상황”이라며 “22조원 가량의 고유동성 자산을 확보해야 하는데 이 과정에서 조달비용이 오를 수 있어 은행들의 부담이 커지고 있다”고 전했다. 

이후승 하나금융지주 최고재무책임자(CFO) 부사장도 최근 상반기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “하반기에는 LCR·예대율 규제완화 종료 등에 따라 NIM(순이자마진) 관리가 어려운 상황”이라고 밝히기도 했다. 

이처럼 LCR 규제가 10월부터 정상화되면 예금과 은행채 등을 발행해 자금을 최대한 끌어와야하는 시중은행은 조달비용이 올라갈 가능성이 크다. 채권 물량이 일제히 쏟아지고 은행 간 경쟁이 심화되면 예금금리가 예상보다 더 오를 확률도 있다. 조달비용의 증가는 NIM 상승을 제한하는 요인이 될 수 있다. 

은행들은 코로나19 4차 대유행으로 소상공인과 중소기업에 대한 대출 만기와 이자 상환 유예가 재검토되고 있는 만큼, LCR과 예대율 규제에 대한 조치도 함께 연장돼야 한다는 의견을 내비치고 있다.

금융당국은 코로나 LCR 규제 완화 연장에 대해 “아직 계획이 없다”며 다음 달까지 추이를 지켜보고 연장 여부를 결정하겠다는 입장이다.