시장 환경·투자자산 간 상관관계 고려
  • 삼성증권은 시장환경 및 투자 자산 간 상관관계를 고려해 글로벌 멀티에셋에 분산투자하는 삼성 MAN 투자밸런스 펀드를 판매 중이라고 23일 밝혔다.

    이 펀드는 글로벌 다양한 투자자산을 탄력적인 자산배분, 적극적인 리스크 관리 등을 통해 안정적 수익 추구를 목표로 하고 있어 우크라이나 사태 등의 여파로 국내·외 주식시장의 변동성이 높아진 상황에서 더욱 관심을 받을 것으로 예상된다. 

    주요 투자전략은 글로벌 주식, 채권 및 회사채, 인플레이션 자산 등 다양한 자산에 투자하며, 각 자산별 상관관계를 고려한 분산투자를 통해 안정적 수익달성을 추구한다. 

    단순 자산별 투자금액 비중을 유지하는 형태가 아닌 리스크(변동성)에 따른 자산별 투자비중을 조절한다. 

    전체 펀드 및 각 자산별로 목표 변동성 한도 내 비중관리를 통해 펀드의 안정성을 제고하고, 시장 변동성 변화에 맞춰 탄력적으로 투자비중을 조절한다. 마지막으로 변동성 활용전략, 모멘텀 활용전략, 상관관계 활용전략를 통해 자산가격의 하락을 방어해 이를 통해 리스크관리를 한다.

    이 펀드는 영국계 금융그룹인 MAN그룹의 시스템 운용 전문 자회사 AHL운용사 대표 펀드인 Target Risk Fund에 투자하는 재간접 펀드다. AHL은 1987년 만그룹 부띠크 운용사의 하나로 설립돼 지난 2019년 9월말 기준 37조원 규모를 자산을 운용하고 있다.

    해당 펀드는 환헷지형 상품으로 미국달러를 이용해 환헷지를 실시한다.

    회사 관계자는 "삼성 MAN 투자밸런스 펀드는 최대 포트폴리오 변동성을 연 10% 내외로 관리하여 상대적으로 안정적인 성과를 추구하고자 하는 고객에게 적합하다"며 "최근과 같이 변동성이 높은 국면에서는 좋은 투자처가 될 것으로 기대한다"고 말했다.