최대 5천억 고객손실 돌려막기…증권사 '짬짜미' 대거 발각

국내 증권사가 채권형 랩·신탁을 운용하면서 위법 사항을 대거 저지른 것으로 드러났다.

불법 자전 거래로 고객 간 손실을 전가하고, 특정 고객에게 사후 이익을 제공한 사례 등이 적발됐다. 그동안 증권업계서 대형 법인 고객의 수익률을 보장하기 위해 암묵적으로 이뤄진 자전거래, 파킹거래 등을 두고 금융감독당국이 업계 전반에 칼을 빼든 첫 사례다.

금융감독원은 운용상 위법행위로 손실이 발생한 랩·신탁 계좌에 대해 손해 배상 절차를 마련할 방침이다.

금감원은 17일 9개 증권사의 채권형 랩·신탁 업무실태에 대해 집중 점검을 실시한 결과 업무처리 관련 위법 사항과 리스크 관리·내부통제 상 다수의 문제점을 확인했다고 밝혔다.

이번 집중 점검은 작년 말 레고랜드 사태 이후 증권사 랩·신탁에서 장단기 자금 운용 불일치로 환매가 중단되거나 지연되는 등 대응이 제대로 이뤄지지 않은 데 따른 것이다.

금감원 검사 결과 9개 증권사 모두에서 운용역들이 만기도래 계좌의 목표수익률을 달성하기 위해 불법 자전거래를 통해 고객계좌 간 손익을 이전해온 것으로 드러났다.

A증권사가 만기가 도래한 고객의 계좌에 들어있는 기업어음(CP)을 시가보다 비싼 가격에 B증권사에 매도하고, 그 대신 B증권사의 다른 계좌에서 유사한 CP를 A증권사 내 만기가 도래하지 않은 고객의 계좌에서 비싸게 사주는 방식이다.

이런 방식의 거래를 반복해 계약 만기 시기나 고객의 환매 요청이 있을 때 계좌 원금 및 목표수익률을 달성하는 형태다.

한 증권사는 작년 7월 이후 다른 증권사와 총 6000여회의 연계·교체 거래를 통해 특정고객 계좌의 CP를 다른 고객의 계좌로 고가 매도해 5000억원 규모의 손실을 고객 간 전가한 것으로 조사됐다.

손실을 전가한 금액은 증권사별로 수백∼수천억원 규모로, 합산하면 조단위 규모가 될 것으로 보인다.

금감원 관계자는 "9개 증권사 모두에서 이런 유형의 손익 이전이 확인돼 업계에 만연해 있었던 방식이라는 것이 확인됐다"고 설명했다.

금감원은 비정상적인 가격의 거래를 통해 고객에게 손해를 전가한 행위는 업무상 배임 소지가 있는 중대 위법행위에 해당한다며 관련 혐의자 30명의 주요 혐의사실을 수사당국에 제공한다는 방침이다. 

문제점이 수면 위로 드러난 것은 지난해 말이다.

자금시장에서 금리가 급등하자 채권형 랩·신탁에서 많게는 수조원의 평가손실이 발생했다.

막대한 손실이 난 상태로 투자금을 돌려줄 수 없었던 증권사들이 회사 고유자산 등으로 기업 고객의 수익률을 보전해줬다는 의혹이 제기되기 시작했다.