농협금융, 금융위기 사전에 잡는다…리스크 대시보드 가동

NH농협금융지주는 위험 시그널을 파악, 금융 위기를 사전에 차단하는 프로그램을 가동한다.

농협금융지주는 5일 리스크 대시보드를 도입, 지주 중심의 산업별, 계열사별 리스크 사전 점검과 대응체계를 구축했다고 밝혔다.

리스크 대시보드는 산업별 리스크모니터링 영역과 자회사 리스크유형별 리스크모니터링 영역으로 구분된다.

운영방법은 각각의 선행지표를 상시 모니터링하고 지표별 이상 징후를 파악하기 위한 임계치를 설정한 후, 임계치 근접 시 원인 분석과 대응을 통해 실제 리스크 발생 전에 대응하는 체계다.

현재 대부분 은행권에서 리스크관리 방법으로 자산의 리스크를 측정하는 데 그친 반면 농협금융지주의 리스크대시보드는 리스크 발생 전에 인식한다는 게 큰 차이점이다.

예를 들어 식료품제조업을 모니터링 산업으로 정하면 식료품제조업의 대표적인 선행지표, 관련 대내외 이슈 등을 핵심지표로 설정하고 이상 징후에 따른 임계치를 녹색, 노란색, 주황색, 빨강색 등으로 표시하는 구조다.

이를 통해 산업 및 계열사 리스크유형별 포트폴리오와 사업모델 현황을 한눈에 쉽게 조망할 수 있는 것이다.

농협금융지주는 자회사별 비즈니스 모델이 달라 모니터링 지표도 자회사별 특성을 반영해 운영 중이며 전체 모니터링 지표 수는 128개에 달한다.

리스크 대시보드 체계가 운영되면서 계열사에서는 매월 모니터링하고 산업별 리스크는 NH금융연구소에서 상시 모니터링을 진행하고 있다.

이와 함께 모니터링을 통해 자회사 리스크유형별 점검과 대외이슈 발생에 따른 산업별 영향을 파악하고 있다.

이상 징후가 보이면 경영진에 보고되며 지주사에서도 현황 파악과 함께 지주 CRO를 포함한 회의를 진행, 리스크 발생 전 선제적 대응이 가능하다.

실제로 농협금융은 올해 리스크 대시보드를 통해 자회사 리스크점검을 실시하며 미매각 수익증권 축소 권고와 대응방안 마련, 대출체계 점검 등을 실행하는 결과를 얻었다.

김형열 농협금융지주 CRO는 “리스크대시보드와 은행에서 시행하고 있는 리스크 체크리스트를 통해 선제적 리스크관리를 실행할 것”이라며 “이를 통해 농협의 리스크관리 부문을 한단계 더 도약시키겠다”고 밝혔다.