보험사, 지난해 해외 대체투자서 1944억 손실… 상반기 리스크관리 규준 마련

금융감독원이 코로나19 여파에 따른 보험사들의 해외 대체투자 손실을 우려해 '보험회사 대체투자 리스크관리 모범규준' 등을 마련, 관리·감독을 강화해 나갈 방침이다.

금감원은 22일 '보험회사 해외 대체투자 현황'을 발표하고, 지난해 해외 부동산·항공기 투자의 펀드 가치 하락 등으로 일부 대체투자 자산에서 총 1944억원의 손실이 발생할 것이라고 내다봤다.

지난해 1~9월까지 보험사 해외 대체투자에 따른 이자·배당수익이 2조원에 달하는 등 이익 실현이 예상되나, 이후 손실 확대 가능성이 존재한다는 설명이다.

아울러 같은기간 투자 손실이 발생하지는 않았으나 이후 부도, 공사지연·중단 등 추가 부실 징후가 있는 자산이 2721억원 수준이라고 집계했다.

이에 금융당국은 대체투자 건전성 평가·점검 및 취약회사에 대한 관리를 더욱 강화해 나간다는 방침이다.

먼저 상반기 중 해외 대체투자에 중점을 둔 리스크관리 모범규준을 마련한다.

그간 실시한 보험회사 자체 점검결과로 파악된 우수사례 등을 구체화해 실무적 활용도를 제고한다는 계획이다.

또한 동일 투자에 대한 보험사별 건전성 분류 및 손실 인식차이 등을 점검하고, 부실징후 등을 고려한 유가증권 건전성 평가 등을 지도할 예정이다. 
 
매월 건전성 현황 및 부실여부 집중관리도 실시한다. 

한편, 지난해 9월말 기준 보험사 해외 대체투자 규모는 70조 4000억원으로 총자산(1087조원)의 6.5% 수준으로 나타났다. 주로 직접 투자가 아닌 펀드 매수 등의 간접 방식으로 투자를 진행했다.

대체투자 유형은 ▲부동산 관련 투자 24조 1000억원(34.2%) ▲사회간접자본 20조원(28.4%) ▲기업 인수·구조조정 관련 투자 9조 3000억원(13.2%) 순이다.

투자대상은 ▲오피스 10조 9000억원(15.5%) ▲발전·에너지 8조 5000억원(12.1%) ▲항공기·선박 4조 9000억원(7.0%), PEF 등 인수금융 4조 9000억원(7.0%) 이다. 
 
투자지역은 ▲미국 26조 8000억원(38.1%) ▲영국 6조 5000억원(9.2%), 프랑스 2조 7000억원(3.8%), 기타 유럽 6조 8000억원(9.7%) 등 주로 선진국에 분포됐다.

특히, 오피스·호텔·복합시설 등에 투자하는 해외 부동산 투자(24.1조원)의 63.4%(15.3조원)는 미국에 집중된 것으로 조사됐다.