한은 "은행 차액결제 담보율 내년 8월 100%로 상향"

한국은행이 은행 간 차액결제 실패를 대비해 은행으로부터 받아놓는 담보의 비율을 현재 80%에서 내년 8월까지 점진적으로 100%까지 높일 계획이다.

이는 지난해 미국 실리콘밸리뱅크(SVB) 등의 지급 불능 사태에서 목격된 '디지털 뱅크런'(모바일 등 온라인 금융거래를 통한 대규모 예금 인출)이 만에 하나 국내에서 발생했을 때 금융 안정성을 확보하기 위한 조치다.

한은은 15일 공개한 '2023년도 지급결제보고서'에서 “지난해 8월 차액결제 이행용 담보제공 비율을 70%에서 80%로 높였고, 올해 8월 80%, 내년 8월 100%로 인상할 계획”이라고 밝혔다.

차액결제는 결제 시스템에 참여한 금융기관 사이에 이뤄지는 이체 등의 자금거래를 그때그때 건마다 따로 결제하는 것이 아니라, 일정 시간을 두고 거래를 모아 마감한 뒤 각 금융기관의 줄 돈과 받을 돈을 합산해 차액만을 결제하는 방식이다.

현재 국내 은행 간 소액거래는 차액결제 방식으로 이뤄지는데, 거래 다음 날 오전 11시 한은이 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마친다.

이때 불가피하게 발생하게 되는 신용 리스크(위험)를 회피하는 수단으로 한은은 각 은행으로부터 차액결제 규모의 일정 비율에 해당하는 국채·통화안정채권(통안채) 등을 담보로 받아두는데, 이게 바로 차액결제 이행용 담보증권이다.

담보 비율 인상은 결국 신용 위험 해소 차원이다. 만약 담보 비율 80%인 상태에서 한 은행이 파산해 담보 외 20%의 미결제가 발생하면, 현행 손실분담제도에 따라 결제 시스템에 참여한 나머지 금융기관들이 우선 나눠 메워야 한다.

국제결제은행(BIS)도 지난 2012년 제정한 '금융시장 인프라에 관한 원칙(PFMI)'에서 차액결제 이행용 담보증권 비율을 100%로 권고한 바 있다.

한은은 금융기관의 담보증권 조달 부담 완화 조치도 병행하고 있다. 적격담보증권으로 한시적으로 인정하던 9개 공공기관 발행 채권과 은행채를 지난해 7월부터 상시 적격담보증권으로 변경했다.