금융위, '보험회사 재무건전성 제도 선진화 종합 로드맵' 발표'연결RBC' 제도 내년 시행…장수리스크 도입

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    보험회사의 리스크 관리 수준이 높아지고, 리스크 측정 방식이 정교화되는 등 재무건전성 기준이 강화된다.

    보험금 지급여력을 나타내는 위험기준 자기자본(RBC) 비율에 자회사가 포함된다. 급속한 고령화 추세를 감안해 장수리스크를 RBC에 포함하는 방안도 내년중 마련될 예정이다.

    금융위원회와 금융감독원은 31일 이런 내용의 '보험회사 재무건전성 제도 선진화 종합 로드맵'을 마련해 발표했다.

    이번 방안은 2008년 글로벌 금융위기 이후 금융회사의 건전성 감독 강화에 대한 국제적 공감대가 확산되면서 보험산업의 국제 신인도를 높이고, 금융소비자를 보호하기 위해 마련됐다.

    우선 보험회사의 건전성 지표에서 금리 변동에 의한 금리리스크와 채무자 부도 등에 의한 신용리스크를 측정할 때 적용되는 통계적 신뢰 수준이 95%에서 99%로 높아진다.

    기존에는 보험회사가 금리 및 신용리스크에 대한 대비를 95%까지 했다면 앞으로는 99%까지 커버할 수 있도록 지급여력 금액을 쌓아야 한다는 의미다.

    이처럼 높아진 수준은 금리리스크에 대해서는 올해 당장 반영되고, 신용리스크에 대해서는 2015년과 2016년에 걸쳐 단계적으로 반영된다.

    또 그동안 연간 수입보험료의 1%가 일괄 운영리스크로 적용됐으나, 2016년에는 영업·판매채널별로 차등화되는 등 리스크 측정 방식이 정교화된다.

    급속한 고령화 추세를 고려해 RBC 산출시 평균수명이 늘어나는데 따른 장수리스크(longevity risk)를 반영하는 방안도 추진된다.

    이와 함께 선진국처럼 모회사의 RBC비율 산출시 자회사의 리스크도 함께 반영될 수 있도록 '연결RBC' 제도가 내년에 시행된다.

    보험회사의 자체 리스크 관리와 평가도 강화된다.

    RBC비율 산출시 법에서 정한 '표준방법' 외에도 보험사가 자체 통계 등에 근거한 '내부모형법'도 사용할 수 있도록 내년 중 도입 방안이 검토된다.

    보험회사가 자체적으로 리스크 관리의 적정성과 현재 및 미래의 재무건전성을 평가하는 질적규제 체계(ORSA)도 2017년 도입된다.

    보험부채를 합리적으로 평가·반영하기 위한 제도 개선도 이뤄진다.

    장래 금리 추이를 적절히 반영할 수 있도록 금리 추정 방법이 개선되는 등 보험회사 책임준비금의 적정성 평가 기준이 2018년까지 단계적으로 개선된다. 책임준비금은 보험회사가 계약자에게 보험금 등을 지급하기 위해 적립하는 부채다.

    보험사고가 발생했으나 보고되지 않은 미보고발생손해액 산출시 최소 5년 이상의 통계를 사용하도록 하는 등 세부 산출 기준도 마련, 단계적으로 시행된다.

    금융당국은 하반기에 올해 및 내년 시행 예정사항에 대한 규정화 작업을 완료하는 등 로드맵 일정에 따른 개선 방안을 차질없이 마련, 시행할 계획이다.