14일 업계·학계 대상 설명회 개최해 시장의견 수렴
  • 한국예탁결제원은 양도성예금증서(CD)금리 산출중단 등의 비상상황에 대비해 국제스왑파생상품협회(ISDA) Fallback 산출방법론을 적용한 한국무위험지표금리(KOFR) 기반 CD대체금리의 시장 제공을 추진한다고 9일 밝혔다.

    예탁결제원은 지난해 외부전문기관과 컨설팅을 통해 LIBOR 대체금리 산출방법론을 분석해 CD 대체금리 산출모형을 구현했고, ISDA 산출방법론을 CD 대체금리 산출모형에 적용해 CD 대체금리 스프레드를 시범적으로 산출·운영하고 있다.

    CD 대체금리는 ISDA 산출방법론을 적용한 LIBOR 대체금리와 동일하게 KOFR에 일정 스프레드를 가산해 산출한다. 

    예탁결제원은 오는 14일 업계·학계를 대상으로 설명회를 개최해 CD 대체금리 산출방법론 등을 설명하고 시장 의견을 수렴한 후 KOFR 홈페이지 등을 통해 KOFR를 활용한 CD 대체금리를 시장에 제공할 예정이다.

    회사 관계자는 "KOFR를 활용한 CD 대체금리는 해외 주요국과 마찬가지로 ISDA 산출방법론을 적용하므로 국제적 정합성·신뢰성·수용성을 지니고 있다"며 "사용기관이 CD 대체금리를 개별적으로 정해야 하는 상황에서 국내 RFR 선정 당시의 RFR 개발 목적에도 부합한다"고 설명했다.