작년 장외파생상품 거래 1.8경…전년比 6.6% 증가

지난해 장외파생상품 거래 규모가 전년 대비 6.6% 증가한 것으로 나타났다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2021년 금융회사 장외파생상품 거래 현황’에 따르면 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 총 거래규모는 1경8146조원으로 전년 대비 1127조원(6.6%) 증가했다. 

지난해 장외파생상품 거래가 전년보다 증가한 것은 통화선도와 이자율스왑 거래금액이 각각 390조원, 574조원 증가한 데 따른 것이다. 

통화선도는 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약이다. 환리스크를 줄이는 수단으로 사용된다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 말한다.

금감원 관계자는 “지난해에는 글로벌 경기회복에 따른 대외무역 규모가 증가하고 대내·외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아졌다“라며 ”기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요 증가로 장외파생상품 거래도 증가세를 보였다“라고 설명했다. 

지난해 말 장외파생상품 거래잔액은 1경1305조원으로 전년 말 대비 1370조원(13.8%) 증가했다.

기초자산별 장외파생상품 거래 현황을 보면 통화 관련(1경3776조원) 거래가 75.9%로 가장 큰 비중을 차지했다. 다음으로 이자율(4117조원·22.7%), 주식(194조원·1.1%), 신용(18·0.1%조원) 순이다. 

잔액기준으로는 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액 중 이자율 관련 거래가 6984조원(61.8%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 통화(4150조원·36.7%), 신용(73조원·0.6%), 주식(68조원·0.6%) 순으로 집계됐다. 

작년 통화관련 장외파생상품 거래규모는 1경3776조원으로 전년 대비 526조원(4.0%) 증가했다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 증가한 영향이다. 

주식 장외파생상품 거래규모는 194조원으로 전년 대비 1조원(0.6%) 증가했다. 거래잔액은 68조원으로 3조원(5.3%) 증가했다. 지난해 글로벌 주요 주가지수 회복과 함께 주가연계증권(ELS) 발행금액이 증가, ELS 헤지 목적의 주식스왑 거래가 소폭 늘어난 영향이다. 

지난해 장외파생상품 거래규모 면에서 가장 큰 비중을 차지한 금융권은 은행이었다. 은행의 거래규모는 1경4323조원으로 78.9%를 차지했다. 증권사(2780조원·15.3%), 신탁(875조원·4.8%)이 뒤를 이었다. 

잔액은 은행(9102조원·80.5%), 증권사(1798조원·15.9%), 신탁(200조원·1.8%) 순이다.

지난해 금융사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래규모는 287조6000억원으로 지난해보다 56조3000억원(24.3%) 증가했다.

금감원 관계자는 “장외파생상품 거래 관련 리스크 관리 체계를 강화할 것”이라며 “오는 9월부터 개시증거금 교환제도의 적용 대상이 되는 금융회사의 제도 이행 준비상황을 모니터링하고, 준비과정을 적극적으로 지원할 예정”이라고 말했다.