시중은행 ‘5대 취약 업종’ 최악의 경우 4.7조 충당금 필요

5대 취약 업종 여신에 대한 은행별 스트레스 테스트 결과 최악의 경우 11개 일반은행은 추가적으로 총 4조7066억원의 충당금을 적립해야 하는 것으로 나타났다.

이는 11개 은행이 지난해 거둔 순이익 합계 5조335억원의 93.5%에 해당하는 금액으로 일부 은행의 경우 순이익보다 충당금이 더 많아질 수 있다는 의미다.

3일 업계에 따르면 5대 취약 업종에 대한 일반은행의 여신비중은 2015년 말 기준 평균 10.4%에 달했다.

이 중 우리, KEB하나, 부산, 경남, 대구, 광주은행 등 6개 은행의 여신비중은 일반은행 평균인 10.4%를 상회하고 있어 타 은행에 비해 부실 위험이 높은 것으로 나타났다.

이에 나이스신용평가는 최근 기업부문의 신규 부실 증가를 가정해 스트레스 테스트를 진행했다.

스트레스 테스트는 총 3가지 시나리오로 조선과 해운을 1그룹, 철강과 건설을 2그룹, 석유화학을 3그룹으로 분류했으며 업종별 여신이 정상에서 요주의, 요주의에서 고정으로 건전성 분류가 변경되는 상황을 가정했다.

그 중 최악의 상황인 1그룹 정상 여신이 모두 요주의로 100% 변경, 요주의 여신이 모두 고정이하 여신으로 분류될 경우 11개 은행은 추가적으로 총 4조7066억원의 충당금을 더 쌓아야 됐다.

또 5대 취약업종 여신이 많은 우리, KEB하나, 부산, 경남, 광주은행은 충당금 추가 적립액이 지난해 순이익을 넘어서는 최악을 상황을 맞이할 것이란 전망이다.

BIS자본비율도 평균 14.8%에서 14.2%로 0.6%포인트 하락하는데 은행별로 살펴보면 부산은행이 14.2%에서 13.2%로, 경남은행이 14.5%에서 13.6%로 하락한다.

기본자본비율 역시 부산은행이 10.6%에서 9.7%로, 경남은행이 10.4%에서 9.4%로, 우리은행이 10.4%에서 9.8%로 낮아져 안정권에서 벗어나게 된다.

나이스신용평가 이혁준 금융평가1실장은 “스트레스 테스트 결과 일반은행들이 5대 취약 업종 여신이 부실화될 경우 추가적인 충당금 적립 부담으로 인해 수익성이 크게 악화되지만 자본적정성 지표인 BIS자본비율 측면에서는 여전히 우수한 수준이 유지되는 것으로 보인다”고 밝혔다.

이어 그는 “다만 5대 취약 업종 여신의 비중이 상대적으로 높은 부산, 경남, 우리은행은 강한 스트레스를 주었을 때 BIS자본비율 또는 기본자본비율이 상대적으로 더 하락해 이에 대한 대응이 필요하다”고 덧붙였다.

한편 나이스신용평가는 5대 취약 업종 외에도 가계여신 등으로 부실이 확대될 가능성이 있다고 경고했다.

특정 업종의 부실화는 전후방 연관산업에도 영향을 미치기 때문에 이에 따른 파급효과가 적지 않다는 것이다.

이혁준 실장은 “기업구조조정이 본격화될 경우 대규모 실업자 양산으로 인해 가계여신의 건전성 저하 가능성도 높아질 것으로 예상된다”며 “현재까지는 조선, 해운 등 취약 업종에 대해 산업은행, 수출입은행 등 국책은행이 여신 지원을 해 왔으나 부실 업종이 더욱 확산될 경우 BIS자본비율 유지 부담으로 추가적인 지원에는 한계가 있다”고 말했다.