금감원에 CSS 변경 신청 예정, 노후화된 평가모형 리모델링 목적
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- ▲ 우리은행 영업점 대출 안내판. ⓒ 뉴데일리.
은행들이 올해 신용평가모형 재구축에 나선다. 최신정보를 반영해 변별력을 높이고 잠재 위험은 최소화할 계획이다.
금융권 관계자는 "내부 신용평가모형 변경 계획안을 제출 한 곳은 아직 없지만 올해 안으로 일정은 잡힌 상태"라며 "빠르면 상반기 내 은행들이 모형 변경 신청을 접수할 예정"이라고 언급했다.
그동안 은행들은 통상 4~5년을 주기로 신용평가모형 적합성을 검증하고 리모델링을 진행해왔다. 대출 거래로 쌓인 내부 데이터를 모니터링하고 필요에 따라 신용평가모형을 다시 구축하는 방식이다.
우리은행의 경우 지난해 기업신용평가모형 적합성을 검토했고 올해는 중금리 대출 증가와 글로벌 시장 잠재 부실 우려 등으로 리스크관리 시스템 고도화에 집중할 예정이다.
BNK경남은행 역시 지난해 차주별 리스크 기반 한도를 산출하는 방식으로 신용평가모형을 업그레이드했다. 가계와 개인사업자 고객 특성을 반영한 덕분에 신용위험은 낮추고 대출 한도는 전보다 늘리게 됐다.
은행권 가운데 신용평가모형 구축에 가장 공을 들이는 곳은 신한은행으로 꼽힌다. 자체 신용평가모형을 개발하고 모니터링을 지속해 기존 모형 업그레이드에 힘쓰고 있다.
신한은행은 지난해 △고객 중 제2금융권 신용대출 보유자 △신용대출 및 카드론 대상자 △최근 1년 내 대출미보유·신용카드 120만원 미만 사용자 등 3개 영역을 나누고 로지스틱 회귀분석과 머신러닝을 결합한 자체 중금리 신용평가모형을 개발하고 상품을 출시했다.
올해는 자영업자 대출 관련 신용평가모형을 재구축하기로 했다.
감독당국 지도사항을 반영해 신용카드 한도소진율과 1회성 소액현금서비스는 배제하는 대신 개인·사업자·법인을 분류해 모형을 업데이트할 예정이다.
은행 측은 신용평가모형을 손보게 되면 위험가중자산과 충당금이 각각 2858억원, 85억원 정도 증가할 수 있지만 차주에 대한 변별력을 확보해 새로운 모델 활용시 잠재 위험을 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아울러 가계 부문 신용평가모형도 리모델링해 가계 부실 리스크도 줄여나갈 예정이다. 조기경보시스템을 개발하고 여신 규모 등 모든 위험 가능성 요소를 모두 점검키로 했다.
업계 관계자는 "그동안 쌓아온 자료를 바탕으로 변별력 여부를 판단해 소매 신용평가모형을 재구축하는데 신한은행은 올해를 리모델링 시기로 잡은 것 같다"며 "다른 은행들도 각자 특성에 맞춰 모형을 업데이트 하기 위해 금융당국과 일정을 조율 중"이라고 설명했다.
