이달부터 은행-지주사 28곳 신용리스크 개편안 조기시행

이달 말부터 은행과 은행지주회사를 대상으로 기업대출 신용리스크 산출기준을 개선하는 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안이 조기 시행된다.

기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 줄어 기업자금공급이 확대되고 코로나19로 어려운 중소-중견기업, 소상공인의 자금애로 해소에 도움이 될 것으로 금융당국은 기대하고 있다.

금융위원회는 19개 국내은행 중 15개 은행, 8개 은행지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기 시행을 신청했고, 금융감독원은 이들의 신청을 승인했다고 28일 밝혔다.

이에 따라 이달 말 3곳을 시작으로 오는 9월말 15개사, 12월말 2개사, 내년 3월말 2개사 ,내년 6월말 1개사 등이 순차적으로 조기 시행된다. 조기도입을 신청하지 않은 SC제일은행‧씨티은행과 카카오‧케이뱅크는 오는 2023년 1월부터 바젤Ⅲ 최종안을 시행하게 된다. 

바젤Ⅲ란 은행의 자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의다. 조기 시행되는 내용은 기업대출 신용리스크 산출기준이다.

세부적으로는 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향한다. 또 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 낮춘다.

금융위는 신용리스크 개편안 조기 시행으로 은행과 은행지주사들의 BIS자기자본비율이 상당 폭 상승할 것으로 추정했다.

은행들은 평균 1.91%포인트, 은행지주사는 평균 1.11%포인트 상승한다고 예측하고 있다.

금융위 관계자는 “BIS상승과 이에 따른 자본여력이 코로나19로 어려운 기업과 소상공인 등에 대한 자금공급 등 실물경제 지원에 활용될 것”이라고 예상했다.