SVC 이어 CS 쇼크… 당국, 은행 충당금 '더더더'

미국에 이어 유럽 금융시장까지 출렁이면서 국내 은행 건전성에도 비상등이 켜졌다. 금융당국은 손실흡수능력 제고를 위한 완충자본 부과를 도입하는 등 제도개선에 속도를 내기로 했다.

금융위원회와 금융감독원은 15일 정부서울청사에서 3차 은행권 경영·영업관행·제도개선 실무작업반을 개최했다. 김소영 금융위 부위원장 주재로 열린 이날 회의는 지난달 첫 회의 이후 매주 열리고 있다.

김 부위원장은 "미국의 실리콘밸리은행에 이어 시그니처 은행까지 폐쇄됐으나 국내 은행은 양호한 유동성과 기초체력을 가지고 있는 것으로 평가된다"며 "직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상되지만 향후 시장 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼 실시간 모니터링을 강화해 금융안정 유지에 총력을 다할 것"이라고 강조했다.

이어 "금융 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "경기변동에 대응할 수 있도록 완충자본을 부과하고, 스트레스테스트 결과에 따라 추가 자본을 적립하는 스트레스완충자본 도입을 추진하겠다"고 밝혔다.

또 "은행권 손실흡수능력 제고를 위한 자본건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 덧붙였다.

당국은 국내 은행의 유동성을 안정적이라고 평가했지만, 미국이나 유럽에 비해 건전성 지표는 좋지 않다. 지난해 9월말 보통주자본비율은 12.26%로 EU(14.74%), 미국(12.37%) 보다 낮다. 최근 배당확대 움직임으로 인해 향후 자본비율 하락 가능성도 증가하고 있다.

또 코로나 기간 낮아졌던 연체율이 최근 대출금리 상승 등에 따라 가계부문을 중심으로 점차 상승 중인 것도 고려해야 할 요인이다. 가계신용대출 연체율은 2021년 말 0.29%에서 지난해 말 0.46%로 껑충 뛰어올랐다.

이날 회의에서 논의된 경기대응완충자본(CCyB) 부과는 2~3분기 중 적립의무를 부과하는 쪽으로 가닥이 잡혔다. CCyB 제도는 2016년 도입됐지만, 아직까지 본격시행되지 않았다. 2019년 하반기 적립시점이 감지됐으나 코로나19 확산으로 적립수준은 현재까지 0%를 유지하고 있다.

당국은 해외사례를 고려해 적립신호가 발생하지 않는 경우에도 예상치 못한 외부충격(전염병, 지정학적 리스크)에 대비해 상시 자본버퍼를 유지토록 하는 방안 추진할 예정이다. 영국의 경우 2016년 1% 경기중립 버퍼를 도입했고 올해 7월부터는 2%로 상향할 예정이다.

스트레스 완충자본 제도는 주기적인 스트레스테스트를 실시해 금리, 환율, 성장률 등 위기상황을 대비하는 제도다. 당국은 추가적립의무 부과권을 신설해 테스트 결과가 미흡할 시 직접적인 감독조치를 행사할 계획이다. 미국의 경우 연방준비제도가 지난해 30개 이상 은행에 대해 2.5~9.05까지 추가 자본 적립의무를 부과하기도 했다.

이외에도 은행업 감독규정을 개정해 특별대손준비금 적립요구권을 도입하고 은행의 예상손실을 전망해 적정성을 저검하고 개선요구에 나서는 방안도 검토 중이다. 금융위 관계자는 "상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고 하반기부터 제도개선을 추진할 계획"이라고 말했다.