농협은행, 빅데이터 기반 가계여신 의사결정 시스템 구축

농협은행이 가계여신 의사결정에 빅데이터를 활용한다.

27일 농협은행은 빅데이터 분석을 기반으로 한 가계여신 의사결정 지원시스템을 구축했다고 밝혔다.

이 시스템은 주요 거시경제 지표와 대출시장의 빅데이터를 결합해 가계여신 자산의 건전성, 성장성, 수익성 등 현황 및 변동을 분석한다.

농협은행 측은 시스템 구축을 통해 가계여신 시장진단은 물론 시장전망, 포트폴리오 진단, 스트레스테스트, 심사전략 진단 등 총 5개 부문 의사결정에 과학적인 진단지표를 활용할 수 있을 것으로 기대했다.

특히, 기존 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출의 것을 차용함에 따라 개별 고객별 위험 측정 및 위험전이 추정이 어렵다는 한계가 존재하였으나 이번 시스템으로 개별 고객의 부도확률 예측모형을 개발해 이를 보완했다.

또한 개별 고객 중 위험에 더욱 민감할 수밖에 없는 과다채무자, 다중채무자 등 고위험 차주군의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석해 효율적인 리스크관리가 가능해졌다.

농협은행 이재선 여신기획부장은 “가계대출 시장을 둘러싼 변수들이 증가하고 각 변수들이 서로 영향을 미치는 등 변동성이 확대되고 있는데 시스템 구축으로 리스크관리 기능이 강화될 것으로 기대된다”며 “향후에도 지속적인 시스템 개선으로 빅데이터에 기반한 의사결정 시스템을 확립할 계획”이라고 말했다.