지난해 장외파생상품 거래 역대 최대 … 전년比 7.1% 증가

2024년 장외파생상품 거래 규모가 전년 대비 7.1% 증가해 역대 최대규모를 기록했다.

10일 금융감독원이 발표한 '2024년 금융회사 장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 총 거래 규모는 2경6461조 원으로 전년 대비 1758조 원(7.1%) 증가했다. 지난해 대외무역 규모가 증가하고 환율 및 금리 변동성 확대에 따른 헤지 수요 증가로 통화선도 및 이자율스왑 거래가 증가한 데 따른 영향을 풀이된다.

통화선도는 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약이다. 환리스크를 줄이는 수단으로 사용된다. 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 말한다.

지난해 말 기준 장외파생상품 거래 잔액은 1경4348조 원으로 전년 말 대비 1057조 원(8.0%) 증가했다.

기초자산별 장외파생상품 거래 현황을 보면 통화 관련(1경9328조 원) 거래가 73.0%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율(6558조 원·24.8%), 주식(469조 원·1.8%), 신용(36조 원‧0.1%) 순으로 집계됐다. 

잔액 기준으로는 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액 중 이자율 관련 거래가 8837조 원(61.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 통화(5275조 원·36.8%), 주식(110조 원·0.8%), 신용(86조 원·0.6%) 순으로 집계됐다. 

지난해 통화 관련 장외파생상품 거래 규모는 1경9328조 원으로 전년 대비 950조 원(5.9%) 증가했다. 거래 잔액은 5257조 원으로 전년 말 대비 718조 원(15.8%) 증가했다.

주식 장외파생상품 거래규모는 469조 원으로 전년 대비 206조 원(78.2%) 증가했다. 거래 잔액은 110조 원으로 5조 원(5.1%) 증가했다.

지난해 장외파생상품 거래 규모 면에서 가장 큰 비중을 차지한 금융권은 은행이었다. 은행의 거래 규모는 2경355조 원으로 76.9%를 차지했다. 증권사(4473조 원·16.9%), 신탁사(1196조 원·4.5%) 등이 뒤를 이었다. 

잔액은 은행(1경1014조 원·76.8%), 증권사(2726조 원·19.0%), 보험(318조 원·2.2%) 순이다.

지난해 금융사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래 규모는 480조 원으로 지난해보다 129조8000억 원(37.1%) 증가한 것으로 집계됐다.