리보 계약 4332건, 전환 완료…USD 리보 계약 87% 전환
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    외화대출과 파생상품에 활용되는 리보(LIBOR)금리가 내년부터 단계적으로 산출이 중단되는 가운데 국내 금융회사의 리보연계계약의 대체금리 전환이 모두 완료된 것으로 나타났다. 

    금융위원회와 금융감독원은 내달부터 산출이 중단되는 리보관련 계약 4332건 중 99.6% 전환을 완료해 대체금리로의 전환이 차질없이 진행되고 있다고 26일 밝혔다. 

    리보는 런던 금융시장에 참가하는 주요 은행간 자금거래시 활용되는 호가 기반 산출금리로 외화대출과 외환파생상품의 기초자산 등 국제 자금시장의 단기 지표금리로 활용돼왔다. 

    그러나 지난 2012년 호가 담합사건을 계기로 리보 산출이 중단됐다. 내년부터 모든 非 USD 리보와 일부 USD 리보(1주일물, 2개월물) 산출이 중단되며, 2023년 7월부터는 모든 리보 산출이 중단된다. 

    이에 미국과 영국, 일본 등 주요국들은 자국통화 리보금리를 대체할 실거래 기반의 무위험지표금리(RFR)을 개발‧활성화하고 있다. 

    우리나라도 올해 하반기부터 민관합동 점검 TF(태스크포스)를 구성해 산출이 중단되는 리보 기반 금융계약의 전환을 추진해왔다. 

    그 결과 내년부터 산출이 중단되는 파운드, 유로, 엔화 등 리보 관련 계약은 종료와 전환이 사실상 완료됐다. 2023년 7월부터 산출이 중단되는 USD 리보 관련 계약은 87%가 전환이 완료됐다. 

    정부는 또 원화 이자율파생거래에 널리 쓰이고 있는 호가기반금리인 CD금리를 대체하기 위해 실거래 RP거래기반 무위험 지표금리(KOFR)을 개발했다. 

    KOFR은 지난달 25일 정식 산출과 공시가 시작된 이후 현재까지 순조롭게 시장에 안착하고 있다고 금융당국은 평가했다. 

    금융당국은 KOFR의 성공적인 시장 정착을 위해 KOFR 시장 활성화를 적극 추진해 나갈 계획이다. 이를 위해 내년 중 KOFR 선물시장을 개설하고, KOFR기반 금융상품 거래 확대, RP시장 제도를 개선할 방침이다. 

    금융위 관계자는 “앞으로 글로벌 금융거래에 사용되는 원화지표금리는 리보와 유사한 약점을 가지고 있는 호가 기반의 CD보다 실거래 기반의 KOFR이 국제표준이 될 가능성이 높다”며 “KOFR이 CD금리를 대체하는 단기자금시장 지표금리로 자리매김할 수 있도록 노력해나갈 것”이라고 밝혔다.